Статистика эффективности свечного анализа для торговли криптовалютами. Паттерны: бычий молот, медвежий молот.

cryptosensors.info

Насколько свечной анализ эффективен в торговле криптовалютами?… Методика применения, статистики, данные.

Содержание:

  1. Введение.
  2. Добыча данных о криптовалютах.
  3. Паттерны свечного анализа: бычий молот и медвежий молот.
  4. Характеристики подгрупп паттернов.
  5. Эффективность паттерна бычий молот.
  6. Эффективность паттерна медвежий молот.
  7. Заключение.

Введение

Свечной анализ является одним из стандартных подходов в трейдинге. С его помощью оценивают текущую ситуацию, принимают решение о покупке либо продаже криптовалют. Он, как метод, перекочевал из торговли на сырьевых биржах и биржах акций в торговлю криптой. Свечной анализ базируется на стандартных паттернах, которые являются «знаковыми». Эти паттерны связывают, как правило, со сменой, началом трендов. Существует масса материалов, статей, книг которые посвящены свечному анализу. Но… рынок изменчив. И… интересно определить, насколько эффективны паттерны свечного анализа? Сколько их формируется и оправдывают ли они ожидания? Свечной анализ в своем арсенале содержит значительное количество паттернов. В данной части мы рассмотрим:

Бычий молот, медвежий молот.

Добыча данных о криптовалютах

На момент написания данного исследования мы располагаем историческими данными более чем о 1 000 криптовалютных парах. Осуществить поставленную задачу без применения программных обработок мягко говоря затруднительно.

В качестве средств обработки будем использовать Python 3.7.7. Задействуем такие библиотеки как: scipy,numpy,pandas,plotly. Добыча данных производится с использованием API Binance. Объем выборки — 90 периодов. Будем использовать дневные данные. Отметим, как показывает практика, данные полученные через API могут иногда несущественно отличаться от данных на графиках. Но… если вы отправляете торговые ордера через API этот факт не является принципиальным.

Паттерны свечного анализа: бычий молот и медвежий молот

Прежде чем перейти к эффективности паттерна, дадим сначала его точное определение. Всякая свеча образуется на следующих показателях: Open, High, Low, Close. Иногда, дополнительно с паттерном рассматриваются объемы торговли (Volume). Считается, если паттерн характеризуется высоким Volume, он имеет высокую предсказательную силу. Бычий молот выглядит следующим образом:

Такой паттерн связывают прежде всего со сменой медвежьего тренда на бычий. Дадим ему более точное описание. Бычий молот это одна свеча которая:

  1. находится в нижней точке нисходящего тренда;
  2. имеет длинный нижний фитиль; нижний фитиль должен быть как минимум в два раза больше тела самой свечи.
  3. допускается существование верхнего фитиля; но он должен быть не больше чем тело самой свечи.

Если бычий молот оправдывает наши ожидания, то возникает тренд роста. Это означает, что свеча следующая за бычьим молотом имеет цену закрытия выше чем цена открытия. Если паттерн работает, трейдер может заработать на последующем повышении. Обозначим свечу следующую за паттерном как позиция номер 0. Это прогнозируемая свеча. Пронумеруем свечи начиная с прогнозной. Очевидно, что в результате может возникнуть две ситуации: когда бычий молот работает (слева) и когда бычий молот не работает (справа):

Если внимательно посмотреть на определение молота, то единственным размытым термином является понятие тренда. Дадим и ему необходимые характеристики. Под трендом будем понимать как минимум две свечи, стоящие перед самим паттерном. Эти свечи имеют следующие особенности:

  1. цена открытия свечи 2 меньше чем цена открытия свечи номер 3;
  2. цена закрытия свечи 2 меньше чем цена открытия свечи номер 3;
  3. цена закрытия свечи 2 меньше чем цена закрытия свечи номер 3;
  4. мы не будем накладывать строгих ограничений относительно фитилей свечей 2 и 3.

Такие же отношения между свечей 2 и самим бычьим молотом (за исключением пятого пункта).

Различают бычий и медвежий молоты. В бычьих цена открытия выше чем цена закрытия. В медвежьих наоборот. Целью использования и бычьего и медвежьего молотов является удачное прогнозирование роста. Будем рассматривать эффективность прогноза с помощью паттерна только на один период вперед. Опишем теперь все в виде выражений:

Прогнозная цель свечного паттерна- >

(Close_0 – Open_0) > 0

Для бычьего молота:

(Open_1 – Low_1) / (Close_1 – Open_1) >= 2

(High_1 – Close_1) <= (Close_1 – Open_1)

Для медвежьего молота:

(Close_1 – Low_1) / (Open_1 – Close_1) >= 2

(High_1 – Open_1) <= (Open_1 – Close_1)

Предыдущий тренд описывается как:

Open_2 < Open_3

Close_2 < Close_3

Свечи 2 и 3 не должны быть молотами:

(Close_2 – Low_2) / (Open_2 – Close_2) < 2

(Close_3 – Low_3) / (Open_3 – Close_3) < 2

Дополнительно:

Open_1 < Open_2

Open_1 < Close_3

Close_0 != Open_0

Close_1 != Open_1

Close_2 != Open_2

Характеристики подгрупп паттернов

Наши программные обработки определяют с учетом вышеуказанных параметров места во временных рядах где встречаются рассматриваемые паттерны (бычий молот и медвежий молот) а также то, насколько удачно эти паттерны предсказали свечу позиции 0.

Каждый из паттернов и бычий и медвежий могут быть, в свою очередь разделены на две группы. Есть бычий молот с удачным прогнозированием и с неудачным; также имеется медвежий молот с удачными и неудачными результатами прогноза. Таким образом, у нас имеются четыре выборки данных. Каждая из выборок характеризуется количеством экземпляров, объемами торговли, количеством сделок. Мы располагаем данными которые характеризуют как сам паттерн, так и свечей которые предшествуют ему.

Рассмотрим для начала такую характеристику как количество экземпляров для каждой из четырех групп.

Сount in descriptive statistics:

bad_bull_hammer_Volume_1:    129

good_bull_hammer_Volume_1:    55

bad_bear_hammer    183

good_bear_hammer_Volume_1:    84

Да, это шокирует, но…. похоже и бычий молот (bull_hammer) и медвежий молот (bear_hammer) работают как антипредсказатели восходящего тренда! Например, количество хороших результатов для бычьих молотов составляет лишь 55 единиц против 129 плохих предсказаний. Другими словами, следует говорить о том, что после бычьего и медвежьего молотов в следует ожидать продолжения тренда. Рассчитаем процент таких случаев. Общее количество молотов:

451 = 129 + 55 + 183 +84

Количество успешных предсказаний молотами (бычьим и медвежьим):

30.82% = ((55 + 84) /451) x 100

Количество не успешных предсказаний молотами (бычьим и медвежьим):

69.18% = 100 – 30.82

Итак, если мы рассматриваем выборку по паттерну молот (на середину ноября 2020), почти в 70% случаев данный паттерн будет сигнализировать о продолжении медвежьего тренда, но никак не о развороте (о чем говорит его классическая трактовка)!

Но… может быть в рассматриваемых выборках имеются определенные подгруппы паттернов, которые характеризуются высоким значением Volume или Number of trades и… именно в этих подгруппах имеются хорошие предсказательные свойства? Часто говорят что если свечной анализ не работает… значит нужно смотреть на объемы свечей. Насколько это соответствует истине?… Что ж… рассмотрим и попутные показатели к свечам. Нами были получены следующие данные по средним значениям по каждой из четырем выборкам:

Mean in descriptive statistics:

bad_bull_hammer_Volume_1:    22 461 563.49698632

bad_bull_hammer_Volume_2:    24 826 065.93553841

bad_bull_hammer_Volume_3:    17 434 582.21100360

bad_bull_hammer_Number_of_trades_1:    3 596.86046512

bad_bull_hammer_Number_of_trades_2:    4 379.82945736

bad_bull_hammer_Number_of_trades_3:    4 298.12403101

good_bull_hammer_Volume_1:    26 002 654.95037273

good_bull_hammer_Volume_2:    28 774 375.77019454

good_bull_hammer_Volume_3:    31 397 300.67297274

good_bull_hammer_Number_of_trades_1:    1 569.94545455

good_bull_hammer_Number_of_trades_2:    1 502.03636364

good_bull_hammer_Number_of_trades_3:    1 685.69090909

bad_bear_hammer_Volume_1:    17 187 040.19074889

bad_bear_hammer_Volume_2:    14 904 596.33520650

bad_bear_hammer_Volume_3:    11 489 947.73774273

bad_bear_hammer_Number_of_trades_1:    4 447.78688525

bad_bear_hammer_Number_of_trades_2:    3 838.09289617

bad_bear_hammer_Number_of_trades_3:    3 897.27868852

good_bear_hammer_Volume_1:    6 105 996.44068204

good_bear_hammer_Volume_2:    9 007 419.26174494

good_bear_hammer_Volume_3:    13 482 892.66293403

good_bear_hammer_Number_of_trades_1:    2 433.42857143

good_bear_hammer_Number_of_trades_2:    2 689.15476190

good_bear_hammer_Number_of_trades_3:    2 289.58333333

Интересны также данные медиан по всем параметрам:

Median (50% quantile) in descriptive statistics:

bad_bull_hammer_Volume_1:    194 372.21000000

bad_bull_hammer_Volume_2:    217 453.70000000

bad_bull_hammer_Volume_3:    242 236.96000000

bad_bull_hammer_Number_of_trades_1:    843.00000000

bad_bull_hammer_Number_of_trades_2:    847.00000000

bad_bull_hammer_Number_of_trades_3:    883.00000000

good_bull_hammer_Volume_1:    350 356.32000000

good_bull_hammer_Volume_2:    216 795.90000000

good_bull_hammer_Volume_3:    234 701.00000000

good_bull_hammer_Number_of_trades_1:    429.00000000

good_bull_hammer_Number_of_trades_2:    459.00000000

good_bull_hammer_Number_of_trades_3:    380.00000000

bad_bear_hammer_Volume_1:    425 860.43000000

bad_bear_hammer_Volume_2:    415 960.00000000

bad_bear_hammer_Volume_3:    262 964.98000000

bad_bear_hammer_Number_of_trades_1:    1 210.00000000

bad_bear_hammer_Number_of_trades_2:    941.00000000

bad_bear_hammer_Number_of_trades_3:    679.00000000

good_bear_hammer_Volume_1:    137 924.40000000

good_bear_hammer_Volume_2:    96 082.99000000

good_bear_hammer_Volume_3:    85 217.27500000

good_bear_hammer_Number_of_trades_1:    549.00000000

good_bear_hammer_Number_of_trades_2:    518.00000000

good_bear_hammer_Number_of_trades_3:    474.50000000

Эффективность паттерна бычий молот

Ситуация более чем интересная. Ее можно наблюдать на гистограммах. Часть предсказаний являются не успешными, часть успешными. Каковы значения показателя Volume для тех случаев когда предсказания с помощью паттерна были не успешны? Об этом говорит следующая гистограмма Volume для неуспешных предсказаний:

А вот как выглядит гистограмма для Volume по успешным предсказаниям:

О чем это говорит? Действительно, в течение рассматриваемого периода большие значения Volume сопровождают правильные прогнозы бычьего молота. Другими словами, если мы наблюдаем бычий молот и Volume > 1.0 (масштаб 1e9), мы с высокой долей вероятности можем прогнозировать рост цены в свече следующей за паттерном. Да, паттерн работает в рамках рассматриваемого периода, но с определенными оговорками. Важно понимать: для того чтобы использовать данную технику торговли необходим постоянный мониторинг текущего рынка. Подчеркнем, мы проводим анализ на более чем 1000 криптовалютных парах и рассматриваем работоспособность паттерна как такового. Очевидно, что для определенных групп криптовалют статистика применимости паттерна (бычий молот) может отличаться, уровень Volume может также меняться со временем.

Рынок криптовалют изменчив, но… наши программные обработки мониторинга работают с ним. Узнать о том, насколько применим данный паттерн на текущее время (речь идет не о времени написания этих строк; а о времени когда вы читаете эти строки) можете на www.cryptosensors.info

Хорошее качество прогнозирования паттерном сопровождается высоким уровнем фактора Volume. Это подтверждает концепцию эффекта Трумана. С концепцией эффекта Трумана вы можете ознакомиться в исследовании «Индикаторы-поводыри в торговле криптовалютами или эффект Трумана в действии. Слабые корреляции на вооружении трейдера» на www.cryptosensors.info.

Обратимся к показателю количества сделок (Number_of_trades). Точно также все случаи разобьем на две группы: успешные и не успешные с точки зрения прогнозирования.

На гистограммах можно наблюдать одно замечательное отличие. Не успешные случаи характеризуются тем, что значения количества сделок «размазаны» по всей горизонтали. Успешные случаи более скучены слева.

Этот факт дает дополнительную характеристику для торговли с помощью бычьего молота. Итак, бычий молот работает. Но…. Есть нюансы на которые следует обращать внимание.

Эффективность паттерна медвежий молот

Медвежий молот довольно занимательно иллюстрирует человеческое восприятие. И бычий и медвежий имеют схожую картинку. Казалось бы, единственное чем они отличаются это цвет. Человек, обычно склонен оперировать шаблонами. Так проще. Оно и понятно: копание в деталях энергозатратно и не гарантирует интересных выкладок. Но… давайте наберемся терпения и так же скрупулезно рассмотрим медвежий молот!

На диаграммах хорошо видно, что объемы торговли ни коем образом не могут помочь нам использовать медвежий молот. Антипрогнозы сбываются чаще чем прогнозы в более чем 2 раза (183 / 84)!

Печально?…. Ни сколько! Это значит, что возможно использование данного паттерна как показатель продолжения медвежьего тренда! Какую дополнительную информацию можно извлечь из показателя Number of trades?

Ситуация схожа с той, которую мы видели выше для бычьего молота. Значение количества сделок имеет более широкий диапазон по неудачным прогнозам паттерна. Удачные прогнозы характеризуются наоборот более узким диапазоном.

Заключение

Возможно ли применение свечного анализ а при торговле на криптовалютных парах? Конечно, но… с определенными оговорками и при соблюдении значений определенных критериев. Перед применением свечных моделей необходимы данные мониторинга текущей ситуации на крипторынке. Рынок изменчив.

Оба паттерна и медвежий молот и бычий молот в классической трактовке свидетельствуют о смене тренда. Мы увидели, что это абсолютно разные по своему применению паттерны. Бычий молот при высоких объемах и небольших количествах сделок говорит скорее всего о развороте медвежьего тренда. Медвежий молот фактически свидетельствует о продолжении медвежьего тренда.

Какие паттерны дают устойчивые результаты на текущий момент? Выступают они оракулами … или антиоракулами?… Смысл в том чтобы предсказания паттернов не сводились к эффекту от подбрасывания монеты 50/50. Ведь если «антиоракул» имеет соотношение неправильных 70% и правильных 30%… можно действовать наоборот!

Узнать о том, насколько применимы описанные здесь паттерны на текущее время (речь идет не о времени написания этих строк; а о времени когда вы читаете эти строки) можете на www.cryptosensors.info

Возможно вам будут интересны исследования / данные: